Modelos Quantitativos para Apoio à Decisão no Setor Bancário
Objetivos Gerais:
Este curso é dirigido a todos os profissionais que pretendam adquirir conhecimentos para usar modelos quantitativos no suporte a decisões estratégicas e operacionais no setor bancário, com domínio crítico dos pressupostos, aplicações e limitações.
Objetivos Específicos:
No final deste Curso os participantes ficarão aptos a:
- Reconhecer a utilidade e os limites dos modelos quantitativos no suporte à decisão bancária, nomeadamente na gestão de risco, concessão de crédito, previsão de imparidades e planeamento estratégico;
- Interpretar e avaliar indicadores estatísticos fundamentais (média, desvio padrão, correlação, regressão, etc.) aplicados à análise de carteiras, produtos financeiros ou comportamento de clientes;
- Construir modelos simples de previsão e de regressão com dados históricos, aplicando técnicas adequadas ao contexto financeiro (ex.: previsão de inadimplência, fluxo de tesouraria ou taxas de juro);
- Analisar e aplicar conceitos de risco quantitativo, incluindo os parâmetros PD, LGD e EAD, entendendo o seu papel na mensuração do risco de crédito sob o enquadramento Basileia III/IV;
- Simular cenários financeiros através de ferramentas como Monte Carlo, integrando incerteza e variabilidade nas decisões bancárias estratégicas (ex.: stress tests, análise de sensibilidade);
- Aplicar técnicas de otimização e alocação de recursos financeiros com base em programação linear ou heurísticas simples, respeitando restrições regulatórias ou operacionais;
- Avaliar criticamente modelos quantitativos existentes (ex.: scoring de crédito ou modelos de imparidade IFRS9), compreendendo os riscos de uso acrítico e os cuidados de validação e backtesting;
- Integrar os outputs dos modelos quantitativos nos processos de tomada de decisão da Direção, garantindo o alinhamento com os objetivos estratégicos, regulatórios e reputacionais do banco.
CONTEÚDOS
Módulo I – Modelos Quantitativos: Fundamentos e Aplicações Bancárias
Módulo II – Estatística Aplicada à Decisão Bancária
Módulo III – Modelos de Previsão e Análise de Séries Temporais
High Skills - Formação e Consultoria
Angola | Cabo- Verde | Moçambique | Portugal | S. Tomé e Príncipe
